Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF (ISIN: US2330511278) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 239,4% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 93,0% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 34,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF